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模型实战_三均线趋势模型

这节课主要内容是讲解了三均线案例，最好的学习方式是阅读代码。

基础版：使用分钟级别数据,实现三均线的趋势模型。

趋势模型的优化

1、开仓条件过滤  	2、bar内、tick级别、收盘前平仓;   	3、海龟加减仓法  	4、趋势网格加减仓法  	5、动态仓位控制

三均线模型

5分钟级别、三均线策略

10,20,120均线  120均线做多空过滤

MA120之上

MA10 上穿 MA20,金叉,做多  MA10 下穿 MA20,死叉,平多

MA120之下

MA10 下穿 MA20,死叉,做空  MA10 上穿 MA20,金叉,平空

Strategy_TripleMa_v0.1.py

开仓条件优化

开多为例

MA120是向上:MA120>大于MA(MA120,5)  MA10是向上 :MA10>大于MA(MA10,5)

Strategy_TripleMa_v0.2.py

BAR\TICK级别优化,收盘前平仓

跟随止损

[多仓为例]开仓后,计算最高价  从最高价回落具体点位后止损  通过ATR动态更新回落点位  一般建议为4ATR

固定止损

前高,前低作为固定止损位  2ATR作为固定止损位

收盘前平仓

收盘前仍为亏损或未能超过1个ATR,止损

Strategy_TripleMa_v0.3.py

海龟加仓法

海龟加仓法,是其算法的核心之一:亏小赢大

ATR为其相应周期的平均波动 开仓后,每往开仓方向盈利0.5个ATR时,加仓 跟随止损,在新开仓的-2ATR位置止损 最大亏损可空,发生在第三次加仓后亏损平仓

Strategy_TripleMa_v0.4.py

趋势网格加减仓法

趋势网格:沿着趋势,不断做T+0,提高收益

网格类型:MA120均线+GridN,或开仓价+GridN 首次开仓后,[做多]下穿网格时开仓,上穿网格减仓 底仓离场信号时,全部仓位离场 Strategy_TripleMa_v0.5.py

动态仓位控制

通过ATR反向计算开仓和最大仓位

资金:100万 每次开仓,止损在1%的资金 :100w1% = 10000

ATR为10:2ATR = 20

开仓手数:10000 / (20 10) = 50 通过资金比例计算开仓和最大仓位 资金:100万 30% 仓位,保证金= 30万 1手合约保证金= 合约价格合约乘数保证金比例 最大仓位:保证金/ 1手合约保证金

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